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    反之,即其中一个变量大于自身期望时,另外一个变量小于自身期望,那么这两个变量之间的协方差取负值。下面根据举一个例子来对协方差形象的解释:协方差矩阵是实对称矩阵,实对称矩阵的性质:实对称矩阵的不同特征值对应的特征向量时正交...
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    这种方法能够相当高的活动可视化保真度。然而,这种方法也可以抑制由与其他脑区神经元群同时的神经元群产生的靶信号。有关活跃神经元群体及其相互作用性质的信息被编码在一个特殊的协方差矩阵中,该协方差矩阵可以根据传感器数据进行...
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    cov(x,y)公式    
    首先,算法构建一个协方差矩阵,它评估两个变量之间的相关性。矩阵作为一个整体定义了数据的形状。协方差矩阵的特征向量用于在x轴和y轴之间沿方差最大的直线重新定向数据。本质上,特征向量相当于矩阵的“快照”,它告诉算法哪些区域需要放大...
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    协方差性质推导    
    对矩阵A进行SVD,能够得到矩阵U,Σ和V。需要额外说明的是:所有奇异值的平方和与数据集的总体方差相等。对协方差矩阵A采用下式进行计算:1.矩阵A是经过标准化后的矩阵,它的均值为0;2.m是样本数量 从直观上可看出,总方差=协方...
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    D(X)与E(X)公式    
    对于核数据用户急需的截面数据协方差文档,基于我国自主研制的利用广义最小二乘法评估理论模型参数的不确定性,CENDL-3.2给出了70个裂变产物核的主要核反应截面模型相关协方差数据,实用性较前一版本有大幅提高。此外,通过对1230个国际宏观...
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    协方差的计算例题    
    在这篇题为《将拟势函数视为随机梯度下降损失函数中的隐式正则项》的论文中,作者提出了一种统一的方法,将拟势作为一种量化关系的桥梁,在SGD隐式正则化与SGD的随机项的协方差结构之间建立了联系。“从‘拟势’这种统一的观点出发,能...
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    基于历史的个股收益及因子暴露,通过线性回归估计出历史因子收益,利用统计方法预测出因子收益未来的协方差阵,用于投资组合未来风险的评估。图2Risk Model的基本思想二RISK MODEL方法的构建流程借鉴部分市场机构的经验,将RiskModel构建流程分为...